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[单选题]

考虑单因素套利定价模型,资产组合 A 的β值为 1.0,期望收益率为 16%,资产组合 B 的β值为 0.8,期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%,如果进行套利,那么投资者将同时()。Ⅰ、持有空头 AⅡ、持有空头 BⅢ、持有多头 AⅣ、持有多头 B

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第1题
20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论,发展了现代证券投资理论该理论是()。

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第2题
资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉,只剩下非系统风险。()
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第3题
资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。()
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第4题
请阐述套利定价理论中风险因素的界定标准。
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第5题
在套利定价理论中,证券分析的目的的主要目的在于识别证券收益率对于特定经济因素的敏感性。()
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第6题
套利组合对任何因素的敏感度()。

A.大于零

B.等于零

C.小于零

D.无法确定

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第7题
在资本资产定价模型的一系列假设中,投资者对证券的()具有相同的预期。
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第8题
由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。

A.无风险资产报酬率

B.该资产的风险系数

C.市场平均报酬率

D.风险报酬率

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第9题
用资本资产定价模型估计普通股资本成本时,无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。()
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第10题
根据资本资产定价理论,引入无风险借贷后,所有投资者的最优组合中,对风险资产的选择是相同的。()
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第11题
资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。

A.正相关

B.关系不确定

C.负相关

D.无关

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