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[单选题]
考虑单因素套利定价模型,资产组合 A 的β值为 1.0,期望收益率为 16%,资产组合 B 的β值为 0.8,期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%,如果进行套利,那么投资者将同时()。Ⅰ、持有空头 AⅡ、持有空头 BⅢ、持有多头 AⅣ、持有多头 B
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
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