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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

证券市场线()。

A.描述的是在无风险收益率的基础上，某只证券的超额收益率是市场超额收益率的函数

B.能够估计某只证券的贝塔值

C.能够估计某只证券的阿尔法值

D.与资本市场线一样

E.以上各项均不准确

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第1题

关于资本市场线，以下哪种说法不正确()。

A.通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.是可达到的最好的市场配置线

C.也叫作证券市场线

D.以上均不正确

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第2题

描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是()。

A.产品市场线

B.证券市场线

C.货币市场线

D.资本市场线

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第3题

以下说法正确的有()。

A.风险及收益之间的关系可以由证券市场线来描述

B.单一证券的系统风险可用β系数来衡量

C.证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌反感的程度

D.从证券市场线可以看出，投资者要求的收益率仅取决于市场风险

E.通货膨胀率提高时，将导致证券市场线向上平移

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第4题

证券市场线（SML）的斜率是β值。（）

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第5题

下列关于资本市场线和证券市场线的表述，说法正确的是（）。Ⅰ证券市场线用于衡量系统性风险Ⅱ资本市场线一般应用于决定资产最合理的预期收益率Ⅲ资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率Ⅳ证券市场线的适用范围比资本市场线的要广。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

无风险利率6%，最优风险资产组合的期望收益率14%，标准差22%，资本市场线的斜率是()。

A.0.36

B.0.33

C.0.08

D.0.14

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第7题

资本市场线和证券市场线的关系。

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第8题

以下关于MORSE评估风险等级描述正确的是（）

A.0~25分为无风险

B.26~45分为中风险

C.＞45分为高风险

D.＞60分为超高风险

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第9题

考虑三因素APT模型，某资产收率由3个因素决定，其中3个因素的风险价分别为8%，9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均状态下该资产的期望收益率为（）

A.13.7%

B.16.7%

C.23.3％

D.20.3%

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第10题

下列关于证券市场线的表述中，错误的有（）。Ⅰ证券市场线意味着市场中可能存在负收益的风险证券；Ⅱ证市场线上的任何一个点都是有效组合Ⅲ。证券市场线上代表了有效组合预期回报率和β系数之间的均衡关系；Ⅳ证市场线意味着与市场组合协方差更大的证券具有较高的预期回报率

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ

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第11题

严格意义上单因素模型包括证券市场线。（）

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