题目内容
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[主观题]
菲利普.莫里斯公司发行一种每年付息的债券,具有如下特性:息票率为8%,到期收益率为8%。期限为15年。
麦考利久期为10年。 b.解释为什么修正久期是计算债券利率敏感性的较好方法。 c.确定修正久期变动的方向。如果: i.息票利率为4%,而不是8%。 ii.到期期限为7年,而不是15年。 d.确定凸性。说明在给定利率变化的情况下。久期与凸性是怎样用来估计债券价格的变动的。
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