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[单选题]

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点一段时日后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元

A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651

答案

B、8357.4

解析：建仓规模=8亿元*092/（32638点*300元/点）=752（张）此次ALPHA策略的操作共获利=8亿元*673%+（32638-31320）*752*300=83574（万元）

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第1题

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货（）手

A.720

B.752

C.802

D.852

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第2题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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第3题

某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，买入返售金融资产2亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0.5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为（)亿元。

A.26

B.31.5

C.28

D.24.5

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第4题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基数应（）期货合约进行套期保值

A.买进119张

B.卖出119张

C.买进157张

D.卖出157张

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第5题

某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B.票相对于股票指数而言的β系

数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β 系数为1，则C票的β 系数应为()。

A、1.2

B、0.9

C、0.76

D、0.92

参考

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第6题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收盏率期单值等于0．05、贝塔系数等于0．6；（2）股票8的收盏率划掣值等于0．12，见塔系数等于1．2；（3）股票C的收益率期学值等于0．08，贝塔系数等于0 8，摒此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（）。

A.在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合β系数等于0．96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率

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第7题

某字画投保了定值保险合同，保险金额15万，后不幸在一场火灾中被焚毁，该字画经评估，市值为8万元，无免赔额，则保险公司赔付()。

A.15万元

B.10万元

C.8万元

D.12万元

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第8题

可作为融资买入或融券卖出的标的证券应当符合的条件有（）。

A.在交易所上市交易满6个月

B.融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元

C.股东人数不少于4 000人

D.近3个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的15%

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第9题

关于融资融券交易,以下说法错误的是（）

A.股票上市交易超过6个月

B.融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元,融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元

C.股东人数不少于4000人

D.在最近3个月内没有出现:日均换手率低于基准指数日均换手率的15%,且日均成交金额小于5000万元

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第10题

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

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第11题

分析员甲在对ABC公司进行估值时，ABC公司是一家多种工业金属矿物的供应商，公司信息如下：股票发行总额8亿元ABC公司负债的市场价值为25亿元该公司今年自由现金流（FCFF）=11.5亿元适用所得税率为40%假设该公司债务占净资产25%股权资本成本10%税前债权资本成本7%自由现金流（FCFF）增长率4%该公司加权平均资本成本为（）。

A.9.65%

B.8.55%

C.12.73%

D.20%

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