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更多“假设某无股息股票的预期收益率为μ、波动率为σ。一家具有创新意…”相关的问题
A.20%
B.22.5%
C.15%
D.30%
要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：
| 市场情况 | 概率 | A收益率(%) | B收益率(%) |
| 好 | 0.2 | 20 | 30 |
| 一般 | 0.5 | 10 | 15 |
| 差 | 0.3 | 5 | -5 |
要求：
(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。
(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。
(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上，并要求所有股票的标准离差率不超过0.7，那么应选择哪只股票？
A.1200
B.1040
C.840
D.728
(1)采用EWMA模型，其中，λ=0.94。
(2)采用GARCH(1,1)模型，其中，参数α=0.04，β=0.94，以及ϖ=0.000002。
A.1200
B.2400
C.3000
D.20000
某企业的预期年收益额为15万元，该企业的各单项资产的重估价值之和为60万元，企业所在行业的平均收益率为20%，以此作为适用本金化率计算出来的商誉的价值为()。
A.12
B.15
C.75
D.45
