题目内容
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[主观题]
假设目前资金市场上利率水平波动较大,所以对其发展趋势也难以预测。某公司在3个月后将有一笔资金回收,对该公司来说,资金收回后的再运用收益率将至关重要。目前的市场利率水平为5%,若3个月后存款利率将下降到4%,这对该公司的经营将是非常不利的。故该公司将决定购买一笔利率期权,以确保4.5%左右的收益率。利率期权的协定价格为4.5%,期权费为0.1%。试对该利率期权交易进行盈亏分析。
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