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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为（）。

A.0.020

B.0.033

C.0.031

D.0.022

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第1题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第2题

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。

Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%

Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%

Ⅲ、甲和乙股票被高估

Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第3题

假定某投资组合收益率与市场收益率的协方差为正且保持不变，当市场收益率的标准差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

A.减小

B.先增后减

C.增加

D.不变

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第4题

某投资者拿出3000万现金购买某开放式基金。该基金销售费率为2%，平均年收益率为15%，管理费率为3%。管理费按年初管理市值计算，年末计提。没有其他费用。那么3年后该投资者能够赎回多少现金？（）

A.约为41305元

B.约为44714元

C.约为45626元

D.约为42148元

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第5题

某企业的预期年收益额为15万元，该企业的各单项资产的重估价值之和为60万元，企业所在行业的平均收益率为20%，以此作为适用本金化率计算出来的商誉的价值为()。

A.12

B.15

C.75

D.45

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第6题

某企业拥有一家非上市公司普通股票2000万股，每股面值1元，股票每年红利稳定，以前收益率为15%，预测今后将保持12%的红利收益，如折现率为10%，则该股票的鉴证值为（）万元。

A.1200

B.2400

C.3000

D.20000

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第7题

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）

A.净值变化幅度与市场一致

B.净值变化幅度比市场大

C.属于市场中性策略

D.净值变化方向与市场一致

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第8题

某价格鉴证企业拥有非上市普通股20000股，每股面值1元，在持股期间，每年红利一直很稳定，收益率保持在15%左右，经价格鉴证（国库券利率），风险利率为4%，则价格鉴证值为（）元。

A.20000

B.24000

C.30000

D.32000

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第9题

已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A.1.5

B.1.4

C.1.6

D.1.2

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第10题

贝塔系数为零的资产应该提供（）。

A.零收益率

B.市场收益率

C.无风险收益率

D.超额收益率

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第11题

已知某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）

A.7.56%

B.7.69%

C.8.01%

D.8.21%

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