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[主观题]

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理沦基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（)。A．存

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理沦基础上提出的，下列不属于其假设条件的是()。

A．存在一种无风险资产

B．市场是有效的，交易费用为零

C．市场效率边界曲线只有一条

D．市场效率边界曲线无法确定

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第1题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

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第2题

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

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第3题

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？（)A．投资者都依据期望收益率评

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．资本市场存在摩擦

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第4题

马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（)。A．高收益B．低收益C．高风险D．低风

马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是()。

A．高收益

B．低收益

C．高风险

D．低风险

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第5题

金融学中，资本资产定价模型（CAMP）是由马克维茨所创立的（）

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第6题

在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水品的组合中，投资者会选择方差（）的组合

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机

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第7题

利率期限结构理论包括（）

A.市场预期理论

B.流动性偏好理论

C.马科维茨均值方差理论

D.市场分割理论

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第8题

（）对威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检查性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A.马柯威茨

B.詹森

C.法玛

D.罗斯

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第9题

（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论根底。

A.凯恩斯

B.希克斯

C.马柯维茨

D.夏普

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第10题

马克维茨投资组合理论的基本思路包括（）。

A.投资者确定投资组合中合适的资产；

B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；

C.建立可供选择的各种证券组合；

D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。

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第11题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.资产资本定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.特征线形模型

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