题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在期望收益率和标准差的图形上画出资本市场线与你的基金的资本配置线。 a.资本市场线的斜率
是多少? b.用一段简短的文字描述你的基金与消极型基金相比的优点所在。
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A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
b.由上面的数据。再假设黄金与股票的相关系数为1,回答a。画图表示为什么有人会或不会在他的资产组合中持有黄金。这一系列有关期望收益率、标准差、相关性的假设代表了证券市场的均衡吗?
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%
A.只有有效的投资组合才落在资本市场线上,其余将落在线下或线上
B.资本市场线斜率表示期望收益与风险之间的比例关系(Rm-Rf)/σm,即单位风险收益率或单位风险的市场价格
C.(Rf-Rm)/σm表示资本市场线斜率
D.位于资本市场线上的点代表在不同β系数下的收益率