A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重