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第2题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
第3题
资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题，包括()。
A.投资者依据期望收益率和标准差（方差）来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
第4题
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
第5题
下列关于资本资产定价模型说法正确的有()。
A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D.该模型可以用于债券预期收益率的计算
E.该模型的计算与β系数直接相关
