在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

答案

B、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

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第1题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产

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第2题

根据资本资产定价模型和股息贴现模型，期望市场收益率和股价的关系是（)。I.如果其他条件不变，期望收益率上升，则股价上升II.如果其他条件不变，期望收益率上升，则股价下降III.如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望市场收益率对股价的影响被放大IV.如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望市场收益率对股价的影响被缩小

A.II、III

B.I、III

C.II、IV

D.I、IV

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第3题

资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型，其主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的（）

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第4题

在资本资产定价模型的一系列假设中，投资者对证券的（）具有相同的预期。

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第5题