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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（）。（2018年第Ⅱ套）

A.两项资产的收益率之间不存在相关性

B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案

C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

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第1题

已知A证券收益率的标准差为0.5，B证券收益率的标准差为0.8，A、B两者之间收益率的协方差是0.07，则A、B两者之间收益率的相关系数为()。

A.0.3

B.0.42

C.0.21

D.0.175

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第2题

市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散的有（）

A.X和Y期望收益率的相关系数为0

B.X和Y期望收益率的相关系数为-1

C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5

D.X和Y期望收益率的相关系数为1

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第3题

已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则 A、B两者之间报酬率的相关系数是多少?()

A.0.6

B.0.5

C.0.7

D.0.4

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第4题

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券组合不能够分散风险（）

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第5题

已知当前市场的纯粹利率为1.8%，通货膨胀补偿率为2%。若某证券资产要求的风险收益率为6%，则该证券资产的必要收益率为（）。（2019年第Ⅱ套）

A.9.8%

B.7.8%

C.8%

D.9.6%

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第6题

根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中最理想的是()。

A.两种资产收益率的相关系数为1

B.两种资产收益率的相关系数小于1

C.两种资产收益率的相关系数为-1

D.两种资产收益率的相关系数为0

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第7题

协方差为正，表示两项资产的收益率呈反方向变化。()

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第8题

甲公司2015年资产收益率为10% ,净资产收益率为25% ,则甲公司2015年的资产负债率为（）

A.0.6

B.0.025

C.0.5

D.0

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第9题

两项资产的收益率具有完全负相关时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险（）

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第10题

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

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第11题

由两项资产构成的投资组合，如果要达到分散风险的目的，前提条件是这两项资产的收益率负相关。（）

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