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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）。

A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险

D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

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第1题

在资本资产定价模型的一系列假设中，投资者对证券的（）具有相同的预期。

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第2题

简述资本资产定价模型。

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第3题

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第4题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率通常用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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第6题

由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有()。

A.无风险资产报酬率

B.该资产的风险系数

C.市场平均报酬率

D.风险报酬率

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第7题

资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。()

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第8题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

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B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第9题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

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第10题

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。

A.正相关

B.关系不确定

C.负相关

D.无关

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第11题

资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。()

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