题目内容
（请给出正确答案）
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
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A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
A.发生的可能性和对项目目标影响程度——市场价格下跌
B.最大可能损失——合作伙伴违约
C.标准差——生产成本上升
D.在险值（VAR）——劳动成本增加
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.reditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
A.CreditMetrics的本质是VaR模型
B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.reditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A.均值方差模型
B.风险平价模型
C.Black-Litterman反向优化模型
D.1/n配置模型
