题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]Ⅱ当ρ＞0时，两变量为正线性相关Ⅲ当ρ。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。Ⅰ相关系数的取值范围…”相关的问题
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
A.相关系数是用来说明两变量间相关关系的密切程度和方向的统计指标
B.相关系数没有单位
C.相关系数的绝对值一定是小于等于l的
D.在r有统计学意义的前提下，其数值越接近1，表示变量间的相关程度越密切
E.相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系
A.相关系数为0.8时,说明两个变量之间呈正相关关系
B.相关系数等于1相较于相关系数等于-1,前者的相关性更强
C.相关性等于1相较于相关系数等于0,前者的相关性更强
D.Pearson相关系数衡量了两个定序变量之间的相关程度
E.Spearman相关系数可以衡量两个定序变量之间的相关程度
F.相关系数为0.2相较于-0.8,前者的相关性更强
A.如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间数列
B.如果r1比较大，r2、r3次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是平稳性时间数列
C.如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势
D.如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列
A.相关系数为正说明变量之间有线性关系
B.相关系数为负说明变量之间相关低
C.相关系数为-1说明变量之间完全相关
D.相关系数为0.4说明共同变异占总变异的40%
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
A.证券资产组合的相关系数表示两项资产收益率之间的相对运动状态
B.当相关系数＝1时，两项资产的风险完全不能相互抵消
C.当相关系数＝-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，能够最大程度的降低风险
D.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
