题目内容
（请给出正确答案）
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
答案
B、相关系数等于1时，不能分散风险
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A.两项证券资产收益的相关系数为0
B.两项证券资产收益的相关系数为-1
C.两项证券资产收益的相关系数为0.5
D.两项证券资产收益的相关系数为1
A.证券资产组合的相关系数表示两项资产收益率之间的相对运动状态
B.当相关系数＝1时，两项资产的风险完全不能相互抵消
C.当相关系数＝-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，能够最大程度的降低风险
D.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
A.协方差小于零的两项资产
B.完全正相关的项资产
C.相关系数小于1的两项资产
D.投资组合的标准差小于相关资产标准差的加权平均值
(湖南大学2013)资本配置线可以用来描述()。
A．两项风险资产组成的资产组合
B．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
C．对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D．具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
A.7500美元
B.5500美元
C.3000美元
D.25000美元
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.在既定的风险水平下，选择预期收益最高的投资组合
B.在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
C.现代资产组合理论由美国经济学家F。莫迪利亚尼等人提出
D.三个或三个以上资产所构成的集合，称为资产组合
E.投资于两种资产也能称之为资产组合
