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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列属于资本资产定价模型的局限性的有（）

A.某些资产或企业的β值难以估计

B.由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣

C.资产定价模型是建立在一系列假设之上的

D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述

答案

ABC

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第1题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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第2题

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。

Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%

Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%

Ⅲ、甲和乙股票被高估

Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第3题

普通股资本成本估计方法通常有三种：资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。（）

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第4题

下列关于资本资产定价模型的表述，错误的是（）。

A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响

B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者

C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的

D.所有投资者资产选择的标准是一样的

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第5题

简述资本资产定价模型。

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第6题

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券还是投资组合都是成立的（）

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第7题

简述资本资产定价模型。

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第8题

在资本资产定价模型的一系列假设中，投资者对证券的（）具有相同的预期。

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第9题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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第10题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率通常用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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第11题

按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积（）

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