题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
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A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理沦基础上提出的，下列不属于其假设条件的是()。
A．存在一种无风险资产
B．市场是有效的，交易费用为零
C．市场效率边界曲线只有一条
D．市场效率边界曲线无法确定
A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D.该模型可以用于债券预期收益率的计算
E.该模型的计算与β系数直接相关
马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是()。
A．高收益
B．低收益
C．高风险
D．低风险
以下关于《战争论》的说法中不正确的是（）。
A.《战争论》的作者是普鲁士的克劳塞维茨
B.《战争论》是西方近代资产阶级军事思想的代表性著作
C.《战争论》是根据18世纪末19世纪初的欧洲战争，特别是法国革命战争和拿破仑战争的经验写成的
D.言简意赅是《战争论》行文的特点之一，全书仅用了20万字的篇幅论述了战争的本质、军队建设、作战指导等诸多问题
