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[判断题]

资本资产定价模型中的贝塔系数仅反映了系统性风险大小。因此根据该模型估计的股票收益率只包括无风险收益率和系统性风险收益率。（）

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更多“资本资产定价模型中的贝塔系数仅反映了系统性风险大小。因此根据…”相关的问题

第1题

按照资本资产定价模型估计普通股资本成本，则影响普通股资本成本的因素包括（)。

A.无风险收益率

B.预期支付的股利

C.普通股的贝塔系数

D.市场上所有股票的平均收益率

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第2题

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数

B.到期收益率

C.贝塔系数

D.资产收益率

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第3题

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数

B.到期收益率

C.资产收益率

D.贝塔系数

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第4题

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（）。（2018年第Ⅱ套）

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

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第5题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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第6题

对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）。

A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险

D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

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第7题

下列关于资本资产定价模型说法正确的有()。

A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体

B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系

C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率

D.该模型可以用于债券预期收益率的计算

E.该模型的计算与β系数直接相关

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第8题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.资产资本定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.特征线形模型

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第9题

市场有两只股票，股票A和股票B。股票A今天的价格是75美元/股。如果经济不景气，股票A明年的价格将

会是64美元/股:如果经济正常，将会是87美元/股;如果经济持续发展，将会是97美元/股。经济不景气、正常、持续发展的可能性分别是0、 2、0.6和0.2。股票A不支付股利，和市场组合的相关系数是0.7。股票B的期望收益是14%，标准差是34%，和市场组合的相关系数是0.24和股票A的相关系数是0.36。市场组合的标准差是18%。假设资本资产定价模型有效。

a.如果你是一个持有相当多元化的投资组合、风险规避的典型投资者，你更喜欢哪一只股票，为什么？

b.一个70%股票A、30%的股票B构成的投资组合的期望收益和标准差是多少？

c.b中投资组合的贝塔系数是多少？

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第10题

根据资本资产定价模型和股息贴现模型，期望市场收益率和股价的关系是（)。I.如果其他条件不变，期望收益率上升，则股价上升II.如果其他条件不变，期望收益率上升，则股价下降III.如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望市场收益率对股价的影响被放大IV.如果其他条件不变，贝塔大于1，则期望市场收益率对股价的影响被缩小

A.II、III

B.I、III

C.II、IV

D.I、IV

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第11题

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。

Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%

Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%

Ⅲ、甲和乙股票被高估

Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ